鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）

    基金管理人：鹏华基金管理有限公司

    基金托管人：招商银行股份有限公司

(相关资料图)

    报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

                                            鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告

                             §1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

                            §2 基金产品概况

基金简称               鹏华丰利债券(LOF)

场内简称               鹏华丰利 LOF

基金主代码              160622

基金运作方式             上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日            2013 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额         3,353,493,821.43 份

投资目标               本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的

                   投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略               本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收

                   益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投

                   资策略，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动

                   的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准             中债总指数收益率

风险收益特征             本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品

                   种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货

                   币市场基金。

基金管理人              鹏华基金管理有限公司

基金托管人              招商银行股份有限公司

注：无。

                 §3 主要财务指标和基金净值表现

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                                                           单位：人民币元

主要财务指标                      报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等

未实现收益。

回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

                                           业绩比较基

         净值增长率       净值增长率 业绩比较基

  阶段                                       准收益率标     ①－③       ②－④

            ①        标准差②      准收益率③

                                            准差④

过去三个月       -1.68%     0.18%      0.25%      0.11%    -1.93%        0.07%

过去六个月       -1.88%     0.17%      1.80%      0.10%    -3.68%        0.07%

 过去一年       -0.81%     0.15%      3.37%      0.09%    -4.18%        0.06%

 过去三年       11.54%     0.14%     12.60%      0.11%    -1.06%        0.03%

 过去五年       28.39%     0.13%     28.83%      0.11%    -0.44%        0.02%

自基金合同

生效起至今

注：业绩比较基准=中债总指数收益率

率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于 2013 年 04 月 23 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例

已达到基金合同中规定的各项比例。

注：无。

                      §4 管理人报告

            任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名     职务                                             说明

             任职日期  离任日期  年限

                                         王石千先生，国籍中国，经济学硕士，8

                                         年证券从业经验。2014 年 7 月加盟鹏华

                                         基金管理有限公司，曾任固定收益部高级

                                         债券研究员，从事债券投资研究工作，现

                                         担任债券投资一部副总经理/基金经理。

                                         型证券投资基金基金经理,2018 年 04 月

                                         至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金

王石千 基金经理 2018-04-12   -        8年

                                         (LOF)基金经理,2018 年 04 月至 2020 年

                                         基金经理,2018 年 07 月至今担任鹏华可

                                         转债债券型证券投资基金基金经理,2018

                                         年 10 月至 2019 年 11 月担任鹏华信用增

                                         利债券型证券投资基金基金经理,2018

                                         年 11 月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合

                                         型证券投资基金基金经理,2019 年 07 月

                          第 4 页 共 11 页

                                      鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告

                                   至今担任鹏华双债保利债券型证券投资

                                   基金基金经理,2019 年 09 月至 2021 年 10

                                   月担任鹏华永泽 18 个月定期开放债券型

                                   证券投资基金基金经理,2019 年 09 月至

                                   型证券投资基金基金经理,2020 年 07 月

                                   至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金

                                   基金经理,2020 年 07 月至今担任鹏华安

                                   睿两年持有期混合型证券投资基金基金

                                   经理,2021 年 02 月至今担任鹏华安悦一

                                   年持有期混合型证券投资基金基金经

                                   理,2021 年 11 月至今担任鹏华安颐混合

                                   型证券投资基金基金经理,2022 年 08 月

                                   至今担任鹏华永泽 18 个月定期开放债券

                                   型证券投资基金基金经理,2022 年 09 月

                                   至今担任鹏华畅享债券型证券投资基金

                                   基金经理,王石千先生具备基金从业资

                                   格。本报告期内本基金基金经理未发生变

                                   动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

注：无。

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

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生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

策调整、地产维稳措施继续出台，市场对宏观经济的预期开始修复，债券市场收益率开始上行，

理财产品赎回基金导致债券市场加速调整。随着理财产品赎回减少、资金利率回到低位，债券市

场收益率在 12 月中旬开始企稳。后续疫情冲击逐步结束，经济基本面见底回升，预期债券市场收

益率可能呈现震荡上行的走势。

涨，中证 1000 为代表的中小盘股票先涨后跌。随着 11 月防疫政策调整措施出台，市场对经济的

预期转好，带动出行、消费的相关股票大幅反弹，而以新能源为代表的成长股受到分流影响持续

下跌。后续疫情对经济的冲击将逐步弱化，企业盈利增速有望在明年上半年见底回升，股票市场

可能会呈现震荡上行的走势。

受到股票市场的拖累，也受到了债券市场调整、理财产品赎回基金的影响，转债的估值有一定程

度的压缩。转债市场在调整后投资性价比已经有明显提升，虽然后续债券市场有调整的可能性，

对转债的表现会有所拖累，但后续股票市场震荡向上是转债市场主要的驱动力，转债市场具备较

多的个券机会。

  报告期内本基金以持有中高评级信用债和可转债为主，可转债维持在偏高仓位，对持仓转债

个券进行了调整。

  截至本报告期末，本报告期鹏华丰利债券（LOF）份额净值增长率为-1.68%，同期业绩比较基

准增长率为 0.25%。

  无。

                    §5 投资组合报告

序号             项目             金额（元）       占基金总资产的比例（%）

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         其中：股票                                   -                 -

         其中：债券                    3,753,692,234.19             96.44

              资产支持证券                             -                 -

         其中：买断式回购的买入返售金融资

                                                 -                 -

         产

注：无。

注：无。

注：无。

 序号             债券品种    公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）

          其中：政策性金融债                    -                            -

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序号     债券代码         债券名称       数量（张）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）

                     MTN002

     明细

注：无。

注：无。

注：无。

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

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                                             鹏华丰利债券(LOF)2022 年第 4 季度报告

 序号          名称                             金额（元）

 序号    债券代码       债券名称          公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）

                             第 9 页 共 11 页

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注：无。

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                  §6 开放式基金份额变动

                                                            单位：份

报告期期初基金份额总额                                           4,867,818,215.28

报告期期间基金总申购份额                                             30,178,287.28

减：报告期期间基金总赎回份额                                        1,544,502,681.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                           3,353,493,821.43

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：无。

注：无。

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                §8 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

   无。

   （一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》;

（二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》;

（三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告》（原文）。

   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：4006788999。

                                                  鹏华基金管理有限公司

                            第 11 页 共 11 页

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关键词： 季度报告 证券投资基金